【大河財(cái)立方消息】上交所消息，8月10日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，上交所修訂發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》（以下簡(jiǎn)稱《指數(shù)基金開(kāi)發(fā)指引》），并自發(fā)布之日起施行。

(相關(guān)資料圖)

為規(guī)范指數(shù)基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、促進(jìn)指數(shù)基金持續(xù)健康發(fā)展，2021年1月上交所在廣泛征求并吸納各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，向市場(chǎng)發(fā)布《指數(shù)基金開(kāi)發(fā)指引》，并于2022年5月進(jìn)行修訂，進(jìn)一步提高基金市場(chǎng)與國(guó)家戰(zhàn)略之間的契合度。《指數(shù)基金開(kāi)發(fā)指引》實(shí)施以來(lái)效果良好，有效促進(jìn)ETF市場(chǎng)發(fā)展。截至8月9日，上交所ETF總規(guī)模達(dá)1.49萬(wàn)億元，產(chǎn)品布局日臻完善，涌現(xiàn)出大批旗艦型產(chǎn)品。科創(chuàng)50系列ETF合計(jì)規(guī)模于今年5月底突破千億元，滬深300ETF單只產(chǎn)品規(guī)模于8月7日超過(guò)千億元，在居民財(cái)富管理、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮了重要作用。

本次修訂在現(xiàn)有規(guī)則基礎(chǔ)上，將非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需的指數(shù)發(fā)布時(shí)間由6個(gè)月縮短為3個(gè)月，一方面能推動(dòng)基金產(chǎn)品更及時(shí)服務(wù)于國(guó)家戰(zhàn)略，支持科技自立自強(qiáng)、央企估值回歸等重大決策部署，進(jìn)一步發(fā)揮出基金市場(chǎng)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用；另一方面，日益完善的產(chǎn)品布局能提高投資者參與的便利度和積極性，通過(guò)構(gòu)造活躍有序的市場(chǎng)環(huán)境，提升資本市場(chǎng)吸引力。目前，已有2只符合新規(guī)的產(chǎn)品上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

下一步，上交所將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，多措并舉增強(qiáng)基金市場(chǎng)的財(cái)富管理功能，不斷提高投資者獲得感，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)投資端改革，推動(dòng)基金市場(chǎng)“總量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”，久久為功建設(shè)高質(zhì)量資本市場(chǎng)。

同日，深交所也對(duì)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》進(jìn)行了修訂，并予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。本所于2021年1月22日發(fā)布的《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》（深證上〔2021〕78號(hào)）同時(shí)廢止。

《指引》共九條，圍繞基金管理人開(kāi)發(fā)指數(shù)基金的準(zhǔn)備工作、標(biāo)的指數(shù)質(zhì)量的具體指標(biāo)、指數(shù)基金開(kāi)發(fā)程序等作出針對(duì)性規(guī)范。此次修訂主要針對(duì)第四條第一款第三項(xiàng)，將非寬基股票指數(shù)發(fā)布時(shí)間不短于 6 個(gè)月修訂為不短于3 個(gè)月。

上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引

第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)

（2023年8月修訂）

第一條 為了規(guī)范公開(kāi)募集指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱指數(shù)基金）相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，依據(jù)《證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱《指數(shù)基金指引》）和《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《基金上市規(guī)則》）等規(guī)定，制定本指引。

第二條 基金管理人開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易的，適用本指引。本指引沒(méi)有規(guī)定的，適用《基金上市規(guī)則》《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所上市開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定。

本指引所稱指數(shù)基金，是指符合《指數(shù)基金指引》規(guī)定并在本所上市交易的指數(shù)基金，包括交易型開(kāi)放式指數(shù)基金和上市開(kāi)放式基金。

第三條 基金管理人擬開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易的，應(yīng)當(dāng)做好人員配置、業(yè)務(wù)制度及技術(shù)系統(tǒng)方面的準(zhǔn)備工作。

第四條 基金管理人擬開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易，其標(biāo)的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

（一）標(biāo)的指數(shù)的成份證券數(shù)量不低于30只；

（二）標(biāo)的指數(shù)的單一成份證券權(quán)重不超過(guò)15%且前5大成份證券權(quán)重合計(jì)占比不超過(guò)60%；

（三）標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間不短于3個(gè)月，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可，符合國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的指數(shù)除外；

（四）權(quán)重占比合計(jì)90%以上的成份證券過(guò)去1年的日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

前款所述寬基股票指數(shù)，是指選樣范圍不限于特定行業(yè)或投資主題，反映某個(gè)市場(chǎng)或某種規(guī)模股票表現(xiàn)的指數(shù)。寬基股票指數(shù)不受上述限制，但單一標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重原則上不超過(guò)30%。

基金管理人申請(qǐng)開(kāi)發(fā)債券指數(shù)基金，其標(biāo)的指數(shù)應(yīng)當(dāng)符合本條第一款第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)要求，利率債（含國(guó)債、地方政府債、政策性金融債）指數(shù)基金不適用前述要求。

本指引施行前已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的指數(shù)基金不適用本條規(guī)定。

第五條 基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)募集注冊(cè)前，提請(qǐng)本所就開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并上市交易出具無(wú)異議函的，應(yīng)當(dāng)向本所提交以下材料：

（一）擬開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易的申請(qǐng)；

（二）標(biāo)的指數(shù)編制方案；

（三）標(biāo)的指數(shù)符合本指引第四條相關(guān)要求的說(shuō)明及承諾；

（四）本所規(guī)定的其他材料。

標(biāo)的指數(shù)或其編制方案在申請(qǐng)日符合本指引規(guī)定條件及本所其他相關(guān)規(guī)則規(guī)定的，本所向基金管理人出具無(wú)異議函。

第六條 基金管理人就指數(shù)基金向中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)并完成募集后，應(yīng)當(dāng)向本所提交指數(shù)基金上市申請(qǐng)，本所對(duì)符合上市條件的指數(shù)基金，按照《基金上市規(guī)則》的規(guī)定安排基金上市。

第七條 指數(shù)基金在本所上市交易前，基金管理人應(yīng)當(dāng)確保基金的投資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同等法律文件的約定。

第八條 基金管理人違反本指引的，本所可以依據(jù)《基金上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)其采取自律監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分。

第九條 本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。

第十條 本指引自發(fā)布之日起施行。本所于2022年5月18日發(fā)布的《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)（2022年修訂）》（上證發(fā)〔2022〕74號(hào)）同時(shí)廢止。

責(zé)編:陳玉堯 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬(wàn)軍偉